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【業務簡介】
利率期權業務,是指在銀行間市場以利率作為買賣標的的期權契約,分為利率互換期權和利率上/下限期權。
利率互換期權,是指期權交易雙方有權在約定日期以約定條件買賣約定利率互換的期權合約。期權買方以支付期權費的方式獲得權利;期權賣方收取期權費,并在買方選擇行權時履行義務。
利率上/下限期權,是指期權買方在約定期限內有權要求期權賣方支付由于參考利率超過/低于約定的利率水平而產生的差額利息的期權合約。期權買方向賣方支付期權費,期權賣方在參考利率高于/低于約定利率水平時向買方支付差額部分的利息。
【合作機構】
具有利率期權業務資格和交易需求的金融機構。